Торговля на прорывах волатильности по каналам Кельтнера
Успешная работа по данной стратегии проводится с апреля 2004 года. В результате 2-х летних поисков мне наконец-то удалось найти стратегию торговли, дающую оптимальное
соотношение прибыли и убытков, так как по-моему глубокому убеждению безубыточных систем торговли на
Forex не существует. Вот в результате многих экспериментов и тестирований я пришел к выводу, что этим
требованиям лучше всего отвечает торговля на прорывах волатильности по каналам Кельтнера.
В чем особенности торговли на прорывах волатильности?
Определенный период цена находится внутри канала, что соответствует периоду консолидации. Затем
происходит "прорыв волатильности", т.е. выход цены за границы канала. При прорыве границ открываются
позиции в расчете на продолжение хода, что свойственно трендовым торговым системам. После прорыва
цена длительный период может находиться за границами канала, что является подтверждение
существующего тренда. Соответственно, удерживаем позицию открытой до тех пор, пока цена не возвратится
назад в канал.
Сигналом для закрытия и снятия прибыли является пересечение ценой средней линии и
закрытие свечки выше(ниже) МА. Предвижу возражения знатоков, что часто вслед за прорывом цена вновь
возвращается в канал. Нашей защитой на такой случай служит стоп-лосс, установленный на
противоположной границе канала. Кроме того, я применяю дополнительную фильтрацию в виде индикатора
MACD и двух индикаторов от системы ATCF - применяю комбинацию быстрого и медленного моментов линии
тренда - FTLM-STLM. Если эти два индикатора демонстрируют дружное движение в направлении прорыва, и
дополнительно на MACD имеется пересечение сигнальной линией и движение в сторону прорыва - можно
быть уверенным, что это движение продлится еще долго и принесет хорошую прибыль.
Hа рисунке представлен график GBP/USD с ситуацией, которая сложилась на данный момент.
На графике можно видеть прорыв нижней границы канала 20 апреля (более отчетливо выраженный вечером), что
подтверждается соответствующими сигналами MACD и однонаправленным движением вниз индикаторов
FTLM-STLM. Ордер на продажу, открытый при сигнале прорыва, удерживался открытым до вечера 22/04,
когда цена снова вошла в канал и пересекла среднюю линию канала - момент фиксации прибыли.
FTLM -в нижнем окне линия красного цвета, STLM - синяя линия.
